2. 财经
  3. F股票的当前市价为50元．市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下： (1)F股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为52元，期权价格3元；F股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格为52元，期权价格5元。 (2)F股票半年后市价的预测情况如下：

F股票的当前市价为50元．市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下： (1)F股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为52元，期权价格3元；F股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格为52元，期权价格5元。 (2)F股票半年后市价的预测情况如下：

admin2014-06-02  41
问题 F股票的当前市价为50元．市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下：
(1)F股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为52元，期权价格3元；F股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格为52元，期权价格5元。
(2)F股票半年后市价的预测情况如下：

要求：
投资者乙以当前市价购入1股F股票，同时出售1股F股票的看涨期权，判断乙采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益；
选项
答案乙采取的投资策略是抛补看涨期权 [*] 组合预期收益=(-22)×0．2+(-7)×0．3+5×0．3+5×0．2=-4(元)
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/A6TQFFFM
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)