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有两种资产A和B，在不同的市场情况下，它们表现出不同的收益(见表28)，假设不允许卖空。 (1)求A和B的期望收益、方差和协方差。 (2)为了构建具有最小方差的资产组合，请问应如何配置资产组合中A和B的比例。
有两种资产A和B，在不同的市场情况下，它们表现出不同的收益(见表28)，假设不允许卖空。 (1)求A和B的期望收益、方差和协方差。 (2)为了构建具有最小方差的资产组合，请问应如何配置资产组合中A和B的比例。
admin
2015-07-14
40
问题
有两种资产A和B，在不同的市场情况下，它们表现出不同的收益(见表28)，假设不允许卖空。
(1)求A和B的期望收益、方差和协方差。
(2)为了构建具有最小方差的资产组合，请问应如何配置资产组合中A和B的比例。
选项
答案
(1)E(r
A
)＝[*]×(9％＋6％＋3％)＝6％ σ
A
2
＝[*]×((9％－6％)
2
＋(6％－6％)
2
＋(3％－6％)
2
＝0．000 6 E(r
B
)＝[*]×(20％＋15％＋5％)＝13．3％ σ
B
2
＝[*]×((20％－13．3％)
2
＋(15％－13．3％)
2
＋(5％－13．3％)
2
)＝0．003 9 cov(r
A
，r
B
)＝[*]×[(9％－6％)(20％－13．3％)＋(3％－13．3％)(5％－13．3％)]＝0．001 5 (2)设资产组合中的A的比例为W
A
，B的比例为W
B
。因此可列方程。 [*] 对W
A
的导数为零，可得，W
A
＝1．6，W
B
＝－0．6
解析
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金融硕士（金融学综合）
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