2. 考研
  3. 某种不支付红利的股票当前市价为70元，年波动率为40％，无风险利率为10％，请用间隔时间为1个月的二叉树模型计算协议价格为70元、有效期3个月的该股票的美式看跌期权。

某种不支付红利的股票当前市价为70元，年波动率为40％，无风险利率为10％，请用间隔时间为1个月的二叉树模型计算协议价格为70元、有效期3个月的该股票的美式看跌期权。

admin2014-07-10  86
问题 某种不支付红利的股票当前市价为70元，年波动率为40％，无风险利率为10％，请用间隔时间为1个月的二叉树模型计算协议价格为70元、有效期3个月的该股票的美式看跌期权。
选项
答案假设股票初始价格为S，经历时间△t后，股价有上升和下降两种可能，设它以概率p上升到Su．以概率(1-p)下降到Sd，根据题目数据． [*] Su=78.568,Sd=62．363，Su2=78．568，Sud=69．996，Sd2=55．559； Su3,Su2d=78．564，Sd3=49．498，Sd2u=62．36； [*] 如上图，根据计算和比较可得，初始点期权价值为5．278元。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/9vmjFFFM
本试题收录于： 经济学基础（金融）801题库学硕统考专业分类
0

经济学基础（金融）801

学硕统考专业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)