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假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元。到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分( )。
假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元。到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分( )。
admin
2020-09-08
27
问题
假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元。到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分( )。
选项
A、0.6634;0.3366
B、0.4456;0.5544
C、0.2238;0.7762
D、0.5526;0.4474
答案
D
解析
期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×股价下降百分比。3%=上行概率×20%+(1-上行概率)×(﹣18%),上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.4474。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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