2. 考研
  3. 假定投资者的效用函数为：投资国库券可以提供7％确定的收益率，而某一资产组合的预期收益率和标准差均为20％。如果他的风险厌恶度为4，他会作出怎样的投资选择？如果他的风险厌恶度为8呢?

假定投资者的效用函数为：投资国库券可以提供7％确定的收益率，而某一资产组合的预期收益率和标准差均为20％。如果他的风险厌恶度为4，他会作出怎样的投资选择？如果他的风险厌恶度为8呢?

admin2014-01-21  32
问题 假定投资者的效用函数为：投资国库券可以提供7％确定的收益率，而某一资产组合的预期收益率和标准差均为20％。如果他的风险厌恶度为4，他会作出怎样的投资选择？如果他的风险厌恶度为8呢?
选项
答案对于A=4的投资者而言，风险资产组合的效用是： U=20％－0．5x4×20％2=12％ 而国库券的效用是7％，因此他会选择风险资产组合。 对于A=8的投资者而言，风险资产组合的效用是： U=20％－0．5×8×20％2=4％ 因此他会选择国库券。
解析
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经济学基础（金融）801

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