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  3. 北方公司拟投资甲、乙两个投资项目，其有关资料如下： 要求： (1)计算投资于甲和乙的组合预期收益率； (2)计算投资于甲和乙的组合收益率的方差(百分位保留四位小数)； (3)计算投资于甲和乙的组合收益率的标准差(百分位保留两位小数)；

北方公司拟投资甲、乙两个投资项目，其有关资料如下： 要求： (1)计算投资于甲和乙的组合预期收益率； (2)计算投资于甲和乙的组合收益率的方差(百分位保留四位小数)； (3)计算投资于甲和乙的组合收益率的标准差(百分位保留两位小数)；

admin2013-01-04  29
问题 北方公司拟投资甲、乙两个投资项目，其有关资料如下：
要求：
   (1)计算投资于甲和乙的组合预期收益率；
   (2)计算投资于甲和乙的组合收益率的方差(百分位保留四位小数)；
   (3)计算投资于甲和乙的组合收益率的标准差(百分位保留两位小数)；
   (4)若资本资产定价模型成立，市场平均收益率为10%，无风险收益率为4%，计算甲和乙组成投资组合的β系数。
选项
答案(1)甲、乙两个方案组合预期收益率： 加权平均的收益率=10%×0.8+18%×0.2=11.6% (2)甲、乙的组合收益率方差=(0.8×12%)2+2×0.8×12%×0.2×20%×0.2+(0.2×20%)2=1.2352% (3)甲、乙的组合收益率标准差=(1.2352%)1/2=11.11% (4)若资本资产定价模型成立，则预期收益率等于必要收益率，则甲和乙组成投资组合的β系数满足： 11.11%=4%+β×(10%-4%) 解得：β=1.19
解析
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