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运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。 股票C与市场组合的协方差是多少?相关系数是多少?
运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。 股票C与市场组合的协方差是多少?相关系数是多少?
admin
2019-05-09
16
问题
运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。
股票C与市场组合的协方差是多少?相关系数是多少?
选项
答案
由题意可得表2-6-5: [*] 股票C的收益率与市场组合收益率的协方差等于最后一列的数值相加 Cov(C,M)=σ
C,M
=0.004 013 相关系数等于协方差除以两项标准差的乘积 Corr(C,M)=0.004 013/(0.114 72×0.077 20)=0.453 12
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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