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  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的p系数分别为1．5、1．0和0．5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50％、30％和

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的p系数分别为1．5、1．0和0．5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50％、30％和

admin2015-03-29  32
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的p系数分别为1．5、1．0和0．5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。
乙种投资组合的预期收益率是(    )。
选项 A、4．6％
B、8．0％
C、8．6％
D、12．0％
答案C
解析 乙种投资组合的β系数＝50％×1．5＋30％×1．0＋20％×0．5＝1．15，预期收益率＝p×(nn－rf)＋rf＝1．15×(8％－4％)＋4％＝8．6％。
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