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根据Black-Scholes期权定价公式，下列说法不正确的是( )。
根据Black-Scholes期权定价公式，下列说法不正确的是( )。
admin
2019-02-19
48
问题
根据Black-Scholes期权定价公式，下列说法不正确的是( )。
选项
A、当标的资产收益的现值增加时，欧式买入期权的价值会上升
B、当标的资产收益的现值增加时，欧式卖出期权的价值会上升
C、当标的资产收益的波动率增加时，欧式买入期权的价值会上升
D、当标的资产收益的波动率增加时，欧式卖出期权的价值会上升
答案
B
解析
看涨期权的价值随市场价格的上升而上升，看跌期权的价值随市场价格的上升而下降。σ越大，标的资产未来价格变动的不确定性就越大，对于期权的买方而言，波动带给他的损失是有限的，即期权费。而获取的收益可能会变大，所以期权的价值会上升。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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