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某股票标准差为0.8,其与市场组合的相关系数为0.6,市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
某股票标准差为0.8,其与市场组合的相关系数为0.6,市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
admin
2020-03-10
35
问题
某股票标准差为0.8,其与市场组合的相关系数为0.6,市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
选项
A、0.192和1.2
B、0.192和2.1
C、0.32和1.2
D、0.32和2.1
答案
1
解析
协方差=0.6×0.8×0.4=0.192;该股票的β=0.6×(0.8/0.4)=1.2
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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