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美国某公司在英国承揽一个项目,3个月后可以收到项目工程费用£1800万。该公司一般性经营的年收益率为12%,各种套期保值交易相应的报价如下:即期汇率为£1=$1.755 2~1.758 7,3个月的远期汇率为282~252点;英国年存款利率5%,年贷款利率
美国某公司在英国承揽一个项目,3个月后可以收到项目工程费用£1800万。该公司一般性经营的年收益率为12%,各种套期保值交易相应的报价如下:即期汇率为£1=$1.755 2~1.758 7,3个月的远期汇率为282~252点;英国年存款利率5%,年贷款利率
admin
2015-07-29
43
问题
美国某公司在英国承揽一个项目,3个月后可以收到项目工程费用£1800万。该公司一般性经营的年收益率为12%,各种套期保值交易相应的报价如下:即期汇率为£1=$1.755 2~1.758 7,3个月的远期汇率为282~252点;英国年存款利率5%,年贷款利率7%;美国年存款利率4.5%,年贷款利率6.5%。要求:计算分析公司可供选择的套期保值方案:
货币市场套期保值;
选项
答案
货币市场套期保值方案下,公司借入英镑,兑换为美元,并在3个月后将收到的英镑偿还英镑借款。应借入:1800÷(1+[*])=1796.04(万英镑)。兑换为美元:1796.04×1.7552=3152.41(万美元)。
解析
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