考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。

admin2010-08-24 40

问题考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。

选项 A、0.24，0.76
B、0.50，0.50
C、0.57，0.43
D、0.43，0.57

答案D

解析

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