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  3. 已知：某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为 即期汇率1.8120/50 3个月70/20 6个月120/50 客户根据需要，要求： (1)买入美元，择期从即期到6个月； (2)买入美元，择期从3个月到6个月； (3)

已知：某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为 即期汇率1.8120/50 3个月70/20 6个月120/50 客户根据需要，要求： (1)买入美元，择期从即期到6个月； (2)买入美元，择期从3个月到6个月； (3)

admin2010-03-28  34
问题 已知：某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为
   即期汇率1.8120/50
   3个月70/20
   6个月120/50
   客户根据需要，要求：
   (1)买入美元，择期从即期到6个月；
   (2)买入美元，择期从3个月到6个月；
   (3)卖出美元，择期从即期到3个月；
   (4)卖出美元，择期从3个月到6个月。
选项
答案从已知即期汇率和远期差价可知，6个月美元远期亦为升水，买入美元，也即报价银行卖出美元，则卖出美元的价格就愈高，对报价银行则愈有利。由定价原则可确定此择期远期汇率为： 1EURO=1.8000(1.8120-0.0120)USD； (2)同理，按照报价银行定价原则，可确定客户买入美元、择期从3个月到6个月的远期汇率为：1EURO=1.8050(1.8120-0.0070)USD； (3)从已知即期汇率和远期差价可知，3个月美元远期亦为升水，卖出美元，也即报价银行买入美元，则卖出欧元的价格就愈高，对报价银行则愈有利。由定价原则可确定此择期远期汇率为： 1EURO=1.8130(1.8150-0.0020)USD； (4)同理，按照报价银行定价原则，可确定客户卖出美元、择期从3个月到6个月的远期汇率为：1EURO=1.8130(1.8150-0.0020)USD。
解析
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