已知某基金的平均收益率为13%,市场的平均无风险收益率为10%,基金收益率的标准差为0.07,则该基金的夏普比率为( )。

admin2021-04-21  31

问题 已知某基金的平均收益率为13%,市场的平均无风险收益率为10%,基金收益率的标准差为0.07,则该基金的夏普比率为(  )。

选项 A、34.58%
B、42.86%
C、52.36%
D、56.42%

答案B

解析 本题旨在考查夏普比率的计算,夏普比率,又称夏普指数,是指对风险和收益同时加以考虑,以排除风险因素对绩效评估的不利影响的基金绩效评价标准化指标,其计算公式为
其中,Sp表示夏普比率;表示平均无风险收益率;σp表示基金收益率的标准差。在本题中,夏普比率故本题正确答案为B。
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