证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.10。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。

admin2009-10-26 40

问题证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.10。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。

选项 A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案B

解析根据CAPM模型，其期望收益率=0.05+1.5×(0.10-0.05)=0.125，其大于证券的实际收益率0.10，说明该证券价格高估。

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