2. 考研
  3. 两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是( )。

两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是( )。

admin2020-05-11  17
问题 两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是(      )。
选项 A、相关系数=-1
B、相关系数=0
C、相关系数=0．3
D、相关系数=1
答案A
解析 本题考查包含两种证券的资产组合的风险的度量。该资产组合的方差公式表达为σP2=Xi2σi2+Xj2σj2+2XiXjρi,jσiσj，其中ρi,j表示两种资产组合的相关系数，当相关系数为-1时，该资产组合的方差最小，标准差也最小。
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