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ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析,该组合包含着2只股票X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为12%和13%,而标准差都是30%。ABC的分析师经过计算之后得出,该投资组合的标准差也是30%,则X股票和Y股票之间收益的相关系数为
ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析,该组合包含着2只股票X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为12%和13%,而标准差都是30%。ABC的分析师经过计算之后得出,该投资组合的标准差也是30%,则X股票和Y股票之间收益的相关系数为
admin
2018-09-13
31
问题
ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析,该组合包含着2只股票X和Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为12%和13%,而标准差都是30%。ABC的分析师经过计算之后得出,该投资组合的标准差也是30%,则X股票和Y股票之间收益的相关系数为
选项
A、-1.0
B、0.87
C、1.0
D、1.13
答案
C
解析
判断投资组合的风险,选C。
根据题干的信息,我们无法计算出X和Y之间的相关系数,因为我们不知道这两项资产的投资占比。
但是根据σ
P
=σ
X
=σ
X
=30%,我们可以马上判断出r
X,Y
=+1,因为σ
P
=W
A
σ
X
+
W
B
σ
Y
=W
A
σ
X
+(1-W
A
)σ
Y
=W
A
30%+(1-W
A
)30%=30%
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财务决策题库美国注册管理会计师(CMA)分类
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财务决策
美国注册管理会计师(CMA)
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