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构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表: 若该投资组合的比例分别为A占20%,B占30%,C占50%,请计算该组合投资的期望收益率和标准差。
构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表: 若该投资组合的比例分别为A占20%,B占30%,C占50%,请计算该组合投资的期望收益率和标准差。
admin
2014-04-25
34
问题
构成投资组合的股票A、B、C的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表:
若该投资组合的比例分别为A占20%,B占30%,C占50%,请计算该组合投资的期望收益率和标准差。
选项
答案
首先计算期望收益率: R=0.08×20%+0.15×30%+0.12×50%=12.1% 其次计算三项投资组合的协方差: (σA)2+(σB)2+(σC)2+2×(σAσB+σBσC+σAσc) 在计算协方差基础上,乘以各自的权重和相关系数,则: 标准差=(0.2×0.2×0.022+0.3×0.3×0.162+0.5×0.5×0.082+2×0.2×0.3×0.4× 0.02×0.16+2×0.3×0.5×0.8×0.16×0.08+2×0.5×0.2×0.6×0.02×
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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