假定一个风险证券投资组合中包含大量股票，它们有相同的分布E(r)=15％，σ=60％，ρ=0．5。构造一个标准差≥43％的有效投资组合至少需要( )只股票。

admin2019-08-12 37

问题假定一个风险证券投资组合中包含大量股票，它们有相同的分布E(r)=15％，σ=60％，ρ=0．5。构造一个标准差≥43％的有效投资组合至少需要( )只股票。

选项 A、35
B、36
C、37
D、38

答案C

解析因为股票是同质的，有效投资组合是等权重的。σ_P²=

=>n=36．73
所以，至少需要37只股票才能达到目标。

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金融硕士（金融学综合）

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