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  3. 各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

admin2019-05-18  50
问题 各资产收益的相关性(    )影响组合的预期收益，(    )影响组合的风险。
选项 A、不会，不会
B、不会，会
C、会，不会
D、会，会
答案B
解析 预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果，资产的相关性不影响组合的预期收益。但是，相关性会影响到组合的风险，这一点可以通过计算公式看出，也可以从以下的举例说明中理解。假设一个投资组合有两种证券组成，二者完全负相关，即它们的波动正好反向同幅度，因此它们的风险可以互相抵消；如果二者完全正相关，则二者波动方向和幅度相同，组合的风险等于二者风险的加总。显然两种证券相关性不同，组合的风险不同，即资产收益相关性影响组合的风险。
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