下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。

admin2015-03-07  30

问题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是(    )。

选项 A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B、必须直接估计每个暴露之间的相关性
C、Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D、Credit Metrics模型需要直接估计各组合之间的相关性

答案C

解析 选项A是传统的方法,资产组合模型通常有两种方法:一是估计各暴露之间的相关性,从而得到整体价值的概率分布;二是不处理各暴露之间的相关性,而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体,直接估计该组合资产的未来价值概率分布,包括CreditMettics模型和Creclit Portfolio View模型等。
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