案例3:于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权,并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。 根据案例,回答下列题目: 于

admin2009-11-26  35

问题 案例3:于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权,并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。
根据案例,回答下列题目:
于先生构造此蝶式差价期权的成本为(  )元。

选项 A、0
B、1
C、3
D、5

答案C

解析 于先生构造此蝶式差价期权的成本=8.5+4.5-2×5=3(元)。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/3KoVFFFM
0

最新回复(0)