沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，成分股年股息率为1％，若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格为( )。

admin2019-09-12 41

问题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，成分股年股息率为1％，若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格为( )。

选项 A、在3065点以下存在正向套利机会
B、在3035点以上存在反向套利机会
C、在3065点以上存在反向套利机会
D、在2995点以下存在反向套利机会

答案D

解析 F(t，T)=S(t)+S(t)×(r—d)×(T—t)／365=S(t)[1+(r—d)×(T—t)／365]=3 000点[1+(5％一1％)×3／12]=3 030(点)。则无套利区间为[3 030—35，3 030+35]，即[2 995，3 065]。可以得出，期货价格在合理区间上界3 065点以上，存在正向套利机会，在合理区间下界2 995点以下，存在反向套利机会。因此D正确。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/3FX2FFFM

本试题收录于：期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，成分股年股息率为1％，若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格为( )。

期货基础知识

期货从业资格

期货公司应严格禁止不同期货资产管理账户之间、期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间、非期货类投资账户之间可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。()

期货公司在注销期货业务许可证前，应当将客户的保证金划转至期货交易所设立的账户。()

首席风险官应当具有良好的职业操守和专业素养，及时发现并报告期货公司在经营管理行为的合法合规性和风险管理方面存在的问题或者隐患。()

国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循套期保值的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。()

根据《期货市场客户开户管理规定》，下列关于客户资料修改的说法，正确的有()。

期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的()。

局麻药毒性反应一旦发生，应给予少量硫喷妥钠，防止抽搐发生。

对颅内压增高病人的处理正确的是（）

轻度烧伤患者的创面处理以下哪项不正确

细菌特殊结构中能增强细菌抵抗力，使细菌能在不利环境下生存的是

对那些承认债务确实由于客观原因一时没有偿还能力的企业，银行也应果断采取诉讼方式，避免超出诉讼时效。()

国家开发银行坚持以政策性业务为主体。()

张某以请客为名用酒将高某灌醉，然后扶高某到一偏僻无人处，将高某的钱包(内有人民币5000元)拿走。张某的行为构成()。

Theindustryhaschanged______asaconsequenceoftheincreaseduseofelectronicsystems.

Forcenturies,boysweretopoftheclass.Butthesedays,that’snolongerthe【C1】______.AnewstudybytheOECD,examine