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假设股票X收益率的标准差是50％，股票市场收益率的标准差为20％，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0．8，那么股票X的贝塔系数是( )。
假设股票X收益率的标准差是50％，股票市场收益率的标准差为20％，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0．8，那么股票X的贝塔系数是( )。
admin
2019-11-30
41
问题
假设股票X收益率的标准差是50％，股票市场收益率的标准差为20％，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0．8，那么股票X的贝塔系数是( )。
选项
A、0
B、2
C、0．8
D、无法判断
答案
B
解析
β=Cov(r
a
，r
m
)×σ
m
×σ
a
／σ
2
=0．5×0．2×0．8／0．2
2
=2。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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