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  3. ABC’s current share price is $An investor has a long position in 5 put options on ABC’s stock at a strike price of $ABC has decl

ABC’s current share price is $An investor has a long position in 5 put options on ABC’s stock at a strike price of $ABC has decl

admin2011-01-24  35
问题 ABC’s current share price is $An investor has a long position in 5 put options on ABC’s stock at a strike price of $ABC has declared a 25% stock dividend. The intrinsic value of the option is______.
选项 A、zero
B、$2.00
C、$1.60
D、-$2.00
答案A
解析 答案为A项。intrinsic value“内在价值”，指期权持有人执行期权时所能获得的收益。就看涨期权而言，其内在价值等十基础资产的市场价减去期权的执行价格，如果基础资产的市价高于执行价格，则看涨期权具有内在价值，反之，则不具有内在价值，数值为零。就看跌期权而言，其内在价值等于期权的执仃价格减去基础资产的市价，如果基础资产的市价低于执行价格，则看跌期权具有内在价值，反之，则小具有内在价值，数值为零。本题之意投资人持有的是看跌期权，当时ABC公司股票的市价$50高于执行价$50，该期权如若执行持有人不能获得收益，因此，他不会执行该期权，期权的内在价值为零。故本题选A项。
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