已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1、1.8;B、C股票的必要收益率分别为16%、23%。 要求: 假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6,计算A、B、C投资组合的

admin2022-06-20  49

问题 已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1、1.8;B、C股票的必要收益率分别为16%、23%。
要求:
假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6,计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。

选项

答案投资组合中A股票的投资比例=1/(1+3+6)=10% 投资组合中B股票的投资比例=3/(1+3+6)=30% 投资组合中C股票的投资比例=6/(1+3+6)=60% 投资组合的B系数=0.9×10%+1.1×30%+1.8×60%=1.50 投资组合的必要收益率=5%+1.5×(15%-5%)=20%

解析
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