按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确?( )

admin2010-06-05 40

问题按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确?( )

选项 A、XYZ被高估
B、XYZ被低估
C、XYZ被公平定价
D、以上都不正确

答案A

解析 XYZ的收益率应该为：r_XYZ=r_f+(r_M-r_f)β=8%+(15%-8%)1.25=16.75%＜17%

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金融硕士联考（金融学基础）

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