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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为
admin
2020-05-29
40
问题
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
请根据上述材料,回答下列问题:
乙种投资组合的预期收益率。
选项
答案
乙种投资组合的β系数=1.5B50%+1.0B30 %+0.5B20%=1.15;乙种投资组合的预期收益率=1.15B(8%-4%)+4%=8.6%。
解析
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经济金融题库农村信用社招聘分类
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经济金融
农村信用社招聘
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