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关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出的定量要求,下列说法不正确的是( )。
关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出的定量要求,下列说法不正确的是( )。
admin
2015-03-07
27
问题
关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出的定量要求,下列说法不正确的是( )。
选项
A、市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
B、持有期为10个营业日
C、至少每2个月更新一次数据
D、置信水平采用99%的单尾置信区间
答案
C
解析
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出了定量要求,置信水平采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日,市场风险要素价格的历史观测期至少为1年,所以A、B、D选项正确,至少每3个月更新一次数据.所以C选项不正确。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/0zx1FFFM
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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