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不论股票价格如何变动,具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权策略的目前投资成本的终值等于到期日期权的执行价格。 ( )
不论股票价格如何变动,具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权策略的目前投资成本的终值等于到期日期权的执行价格。 ( )
admin
2009-02-09
35
问题
不论股票价格如何变动,具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权策略的目前投资成本的终值等于到期日期权的执行价格。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
1
解析
在套利驱动的均衡状态下,具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权策略符合:标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值,即购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权策略的目前投资成本的终值等于到期日期权的执行价格。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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