某股票当前价格为88．75港元。[2009年11月真题] 该股票期权的内涵价值最高的是( )。

admin2019-03-12 27

问题某股票当前价格为88．75港元。[2009年11月真题]
该股票期权的内涵价值最高的是( )。

选项 A、执行价格为87．50港元，权利金为4．25港元的看涨期权
B、执行价格为92．50港元，权利金为1．97港元的看涨期权
C、执行价格为87．50港元，权利金为2．37港元的看跌期权
D、执行价格为92．50港元，权利金为4．89港元的看跌期权

答案D

解析看涨期权的内涵价值=Max｜ST-E，0｜，看跌期权的内涵价值=Max｜E—ST，0｜，内涵价值与权利金无关，其中ST指标的物的市场价格，E指期权的执行价格。由此可得，ABCD四项的内涵价值分别为：Max｜88．75—87．5，0｜=1．25(港元)；Max｜88．75—92．50，0｜=0(港元)；Max｜87．5—88．75，0｜=0(港元)；Max｜92．50一88．75，0｜=3．75(港元)。

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