证券专项业务类资格_相关试题

当某金融机构的资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则该机构的流动性将( )。
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admin2023-3-3
300
经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的( )和经济资本的比率。
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420
某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
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480
对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。
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390
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
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400
用方差-协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差-协方差法计算得到的VaR相比( )。
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360
VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。
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用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。
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250
如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。
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久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )乘积的差额。
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170
某2年期债券麦考利久期为1．6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率( )。
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210
证券的( )越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
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300
假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是( )。
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320
某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格( )。
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下列关于信用评分模型的说法，不正确的是( )。
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下列关于专家判断法的说法错误的是( )。
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320
下列关于流动性比率的描述正确的有( )。 Ⅰ．流动性比率=流动性资产余额／流动性负债余额×100％ Ⅱ．流动性比率应分别计算本币和外币口径数据 Ⅲ．流动性比率不得低于25％ Ⅳ．流动性比率不得低于50％
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admin2023-3-3
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情景分析中的情景( )。 Ⅰ．可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到 Ⅱ．不能人为设定 Ⅲ．可以直接使用历史上发生过的情景 Ⅳ．包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
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admin2023-3-3
490
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。 Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快 Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能
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admin2023-3-3
520
下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。 Ⅰ．是一种全值估计 Ⅱ．需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ．是一种参数方法 Ⅳ．无须分布假定
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admin2023-3-3
630