证券投资基金_相关试题

在弱势有效市场中，信息从产生到被公开的效率受到损害，即存在“内幕信息”。(　　)
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admin2009-11-26
130
在强势有效市场中，投资者可以通过内幕信息来获益。(　　)
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admin2009-11-26
270
套利定价理论认为，如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会。(　　)
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admin2009-11-26
470
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。(　　)
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admin2009-11-26
590
套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。(　　)
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admin2009-11-26
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套利组合中，各种证券的权数必须满足W1W2+…+WN=1。(　　)
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admin2009-11-26
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根据资本资产定价模型，高贝塔值的证券的现实收益率不可能低于低贝塔值的证券的现实收益率。(　　)
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admin2009-11-26
460
风险溢价是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。(　　)
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admin2009-11-26
310
一般而言，当市场处于牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较小的股票，以期获得较高的收益。(　　)
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admin2009-11-26
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β系数的绝对值越小，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。(　　)
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admin2009-11-26
360
市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的加权平均值。(　　)
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admin2009-11-26
90
市场组合的β系数等于1。(　　)
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admin2009-11-26
80
证券市场线方程式的内容是：E(rP)=rF+[E(rM)-rF]βP。(　　)。
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admin2009-11-26
410
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。(　　)
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admin2009-11-26
90
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合就等于市场组合。(　　)
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admin2009-11-26
80
切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定。(　　)
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admin2009-11-26
390
资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。(　　)
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admin2009-11-26
180
投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合，它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。(　　)
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admin2009-11-26
140
对一个特定的投资者而言，其对应的无差异曲线只能有一条。(　　)
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admin2009-11-26
430
无差异曲线的条数是无限的而且密布整个平面。(　　)
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admin2009-11-26
430