证券一般从业资格_相关试题

绩效贡献分析的目的是对基金绩效表现优劣加以衡量。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
340
二次项法是根据对市场走势的预测而正确改变现金比例的百分比来对基金择时能力进行衡量的方法。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
620
设P1表示基金经理正确地预测到牛市的概率，P2表示基金经理正确地预测到熊市的概率，成功概率可由下式给出：成功概率=P1+P2。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
300
具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
470
择时能力是基金经理对市场整体走势的预测能力。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
290
M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
290
信息比率以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
220
根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
450
基金绩效的广度指的是基金经理所获得的超额回报的大小。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
340
特雷诺指数考虑的是总风险而不是市场风险。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
300
夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
580
詹森指数是由詹森(Jensen，1968，1969)在APT模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
310
根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
400
现代投资理论的研究表明，收益的高低在决定组合的表现上具有基础性的作用。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
480
詹森指数等于零，说明基金表现差强人意。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
160
基金业绩分组比较隐含假设同组基金具有相同的风险水平。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
130
一般认为，基金投资是一项长期投资，投资者更应注重基金在长期的一贯表现，因此长期表现往往更会受到投资者的重视。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
310
从成熟市场看，大多数基金经理人倾向专注于不同的投资风格。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
210
表现好的基金表明基金经理在投资上有较高的投资技巧。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
360
基金绩效衡量是对基金组合表现本身的衡量。(　　)
证券投资基金原证券从业资格证券一般从业资格
admin2009-11-26
160