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假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价格时,要求确定下列指标: 购买股票支
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价格时,要求确定下列指标: 购买股票支
admin
2017-10-18
26
问题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价格时,要求确定下列指标:
购买股票支出;
选项
答案
购买股票支出=套期保值比率×股票现价=0.5143×60=30.86(元)
解析
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本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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