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假设A证券的预期报酬率为10%,标准离差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准离差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准离差为( )。
假设A证券的预期报酬率为10%,标准离差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准离差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准离差为( )。
admin
2020-02-20
24
问题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准离差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准离差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准离差为( )。
选项
A、16%
B、12.88%
C、10.26%
D、13.79%
答案
B
解析
投资组合的标准离差
=12.88%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/zNQ2FFFM
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财务与会计题库税务师职业资格分类
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财务与会计
税务师职业资格
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