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某企业欲建一加工厂,投资规模视筹资金情况而定,筹集资金600万的概率为0.5,筹资400万的概率为0.4,筹资为200万的概率为0.1,工厂建成后年收入为30%的投资额,而运行费和材料有关系,年运行费为投资规模15%的概率为0.3,年运行费为投资规模10%
某企业欲建一加工厂,投资规模视筹资金情况而定,筹集资金600万的概率为0.5,筹资400万的概率为0.4,筹资为200万的概率为0.1,工厂建成后年收入为30%的投资额,而运行费和材料有关系,年运行费为投资规模15%的概率为0.3,年运行费为投资规模10%
admin
2009-05-15
39
问题
某企业欲建一加工厂,投资规模视筹资金情况而定,筹集资金600万的概率为0.5,筹资400万的概率为0.4,筹资为200万的概率为0.1,工厂建成后年收入为30%的投资额,而运行费和材料有关系,年运行费为投资规模15%的概率为0.3,年运行费为投资规模10%的概率为0.5,年运行费为投资规模 5%的概率为0.2,该项目基准贴现率为10%,项目计算期8年,期末无残值。
问题:
1. 计算该项目的期望净现值及净现值非负的累计概率。
选项
答案
(1)列出不确定因素概率分布表。 [*] 然后利用决策树技术确定每一状态的概率及净现值。 当投资为600万元,收入为600×30%=180万元。 年运营费为90万元时 NPV=(180-90)×(P/A,10%,8)-600 =90×5.3349-600=-119.9。 依此类推,计算各状态下的净现值,填入下图。 故该项目的期望净现值为 0.15×(-119.9)+0.25×40.2+0.10×200.2+0.12×(-79.9)+0.2×26.8+0.08×133.5+0.03×(-40)+0.05×13.4+0.02×66.7=19.3万元。 [*] (2)求净现值大于等于零的累计概率。 将上边计算出的可能发生事件净现值按数值从小到大顺序排列,到出现第一个正值为止,并将各可能发生事件发生的概率按同样顺序累加起来,求得累计概率。 [*] 故P{NPV<0}=0.30+(0.35-0.30)×40/(40+13.4)=0.34, 所以P{NPV≥0}=1-0.34=66%。
解析
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现代咨询方法与实务题库咨询工程师(投资)分类
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现代咨询方法与实务
咨询工程师(投资)
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