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(上海财大2015)债券A和债券B面值和息票率相等,皆为1000和8%。A债券期限为5年,B债券期限为10年。若市场利率波动由8%上升为10%,则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?
(上海财大2015)债券A和债券B面值和息票率相等,皆为1000和8%。A债券期限为5年,B债券期限为10年。若市场利率波动由8%上升为10%,则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?
admin
2019-04-24
36
问题
(上海财大2015)债券A和债券B面值和息票率相等,皆为1000和8%。A债券期限为5年,B债券期限为10年。若市场利率波动由8%上升为10%,则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?
选项
答案
(1)当利率由8%上升到10%时,债券价格变为 P
A
=80×(P/A,10%,5)+1000/1.1
5
=924.18元 同理可得 P
B
=80×(P/A,10%,10)+1000/1.1
10
=877.11元 利率未变之前,债券价值皆为1000元(息票率与市场利率相等),利率上升后,A,B债券的价格比波动幅度分别为75.82元和122.89元。可知债券B的波动幅度更大。 (2)债券A的波动比率为75.82/1000=7.58%。债券B的波动比率122.89/1000=12.29% 可知债券B的波动比率比A要高5.349%。
解析
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