已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者除自有资金外,还借人20%的资金,将所有的资金用于购买市场组合,则总期望报酬率和总标准差分别为( )。

admin2016-06-20  38

问题 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者除自有资金外,还借人20%的资金,将所有的资金用于购买市场组合,则总期望报酬率和总标准差分别为(    )。

选项 A、16.4%和24%
B、1 3.6%和16%
C、16.4%和1 6%
D、1 3.6%和24%

答案A

解析 本题的主要考核点是资本市场线的意义。
总期望报酬率=120%×15%+(1一120%)×8%=16.4%
总标准差=120%×20%=24%。
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