假定欧元区某国外汇市场的即期汇率为:1欧元=1.3500~1.3520美元,6个月远期50~70。请问:美元6个月远期的汇率是多少?我国某出口企业如在该市场买入6个月远期美元$10000000。届时需支付多少欧元?(取整数)如按上述远期汇率,我国某工业企业

admin2022-07-21  5

问题 假定欧元区某国外汇市场的即期汇率为:1欧元=1.3500~1.3520美元,6个月远期50~70。请问:美元6个月远期的汇率是多少?我国某出口企业如在该市场买入6个月远期美元$10000000。届时需支付多少欧元?(取整数)如按上述远期汇率,我国某工业企业向欧洲出口一批产品,6个月后交货,原报价每台:15000欧元,现欧洲进口商要求其改用美元报价,则应报多少美元?[中山大学2014金融硕士]

选项

答案(1)由题意可知,该欧元区某国采用的是间接标价法。在间接标价法下,若是小数在后,大数在前,即为升水;反之,则为贴水。远期汇率=当前汇率-升水(+贴水)。由题中数据知:远期汇率贴水,美元6个月的远期汇率为:1.3500/20+50/70=1.3550/90。 (2)6个月后外汇市场上欧元的买入价为1.3550,所以该出口企业届时需支付的欧元为:10000000÷1.3550=7380074(欧元)。 (3)欧洲进口商要求改为美元计价,即6个月后该欧洲进口商需用欧元兑换美元,此时每台产品报价为:15000×1.3550=20325(美元)。

解析
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