如果A基金的詹森指数为0.5,B基金的詹森指数为0.8,C基金的詹森指数为﹣0.5,以下判断正确的是( )。

admin2018-05-07  40

问题 如果A基金的詹森指数为0.5,B基金的詹森指数为0.8,C基金的詹森指数为﹣0.5,以下判断正确的是(  )。

选项 A、B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同
B、C基金的业绩表现比预期的差
C、A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D、C基金的收益与大盘走势是负相关关系

答案B

解析 詹森指数=证券组合收益率﹣[无风险利率+证券组合的β值×(市场组合的收益率﹣无风险利率)],是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下,投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方,则詹森指数值大于0,说明投资组合收益率高于市场平均水平,可以认为其绩效很好;如果投资组合位于证券市场线的下方,则詹森指数值小于0,表明该组合的绩效不好。
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