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  3. 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2．6、1．6。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股

4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2．6、1．6。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股

admin2019-03-12  25
问题 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2．6、1．6。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约(       )张。[2012年9月真题]
选项 A、24
B、48
C、96
D、 192
答案B
解析 股票组合的β系数=1／3×(3+2．6+1．6)=2．4，买卖期货合约数=现货总价值／ (期货指数点×每点乘数)×β系数=3000000／(1500×100)×2．4=48(张)。
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