2. 自考
  3. A、B两只股票，其预期收益的概率分布见如下表格： 要求： (1)计算两只股票的预期收益率、标准离差和标准离差率。 (2)假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10％，无风险收益率为3％，市场组合的标准离差为5％。计算A、B两只股票各自的β系数。

A、B两只股票，其预期收益的概率分布见如下表格： 要求： (1)计算两只股票的预期收益率、标准离差和标准离差率。 (2)假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10％，无风险收益率为3％，市场组合的标准离差为5％。计算A、B两只股票各自的β系数。

admin2015-06-30  25
问题 A、B两只股票，其预期收益的概率分布见如下表格：

要求：
(1)计算两只股票的预期收益率、标准离差和标准离差率。
(2)假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10％，无风险收益率为3％，市场组合的标准离差为5％。计算A、B两只股票各自的β系数。
选项
答案(1)A股票预期收益率=0．2×20％+0．5×10％+0．3×5％=10．5％ B股票预期收益率=0．2×30％+0．5×15％+0．3×(一5％)=12％ A股票标准离差= [*] =12．49％ A股票标准离差率=5．22％÷10．5％=0．50 B股票标准离差率=12．49％÷12％=1．04 (2)10．5％=3％+βA×(10％一3％) 计算得到A股票的β系数，βA=1．07。 同理：12％=3％+βB×(10％—3％) 计算得到B股票的β系数，βB=1．29。
解析
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