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已知即期汇率为1欧元=1.1850美元,6个月的美元年利率为3%,6个月的欧元年利率为1.5%。 若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.1915/25美元,试以100万欧元进行套利投资,计算套利收益。
已知即期汇率为1欧元=1.1850美元,6个月的美元年利率为3%,6个月的欧元年利率为1.5%。 若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.1915/25美元,试以100万欧元进行套利投资,计算套利收益。
admin
2019-02-19
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问题
已知即期汇率为1欧元=1.1850美元,6个月的美元年利率为3%,6个月的欧元年利率为1.5%。
若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.1915/25美元,试以100万欧元进行套利投资,计算套利收益。
选项
答案
将当前的100万欧元兑换为118.5万美元,然后用这笔钱在美国金融市场进行投资,则6个月收益为118.5×(1+3%×0.5)=120.2775万美元。同时,签订6个月远期协议卖出120.2775万美元,可获得100.8616万欧元,从而套汇收益0.8616万欧元。
解析
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