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假设利率比股票分红高3β,9月30日为9月期货合约的交割日,7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为:1400点、1420点、1465点及1440点,借款利率差△r=0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点,市场冲击成本为0.3个指
假设利率比股票分红高3β,9月30日为9月期货合约的交割日,7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为:1400点、1420点、1465点及1440点,借款利率差△r=0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点,市场冲击成本为0.3个指
admin
2021-12-10
22
问题
假设利率比股票分红高3β,9月30日为9月期货合约的交割日,7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为:1400点、1420点、1465点及1440点,借款利率差△r=0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点,市场冲击成本为0.3个指数点,则8月1日的无套利区间为( )。
选项
A、[1394.60,1429.90]
B、[1395.15,1430.05]
C、[1399.15,1455.05]
D、[1393.35,1451.25]
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/xI52FFFM
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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期货基础知识
期货从业资格
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