假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元,则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。

admin2019-06-13  25

问题 假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元,则其对应的10天的风险价值VaR最接近于(  )。

选项 A、9.9万美元
B、3.33万美元
C、10万美元
D、3.16万美元

答案D

解析 使用内部模型法计算市场风险时,10天的风险价值VaR是日风险价值VaR和根号10的乘积。故本题答案选D。
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