7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别为4 420元/吨和4 520元/吨,持有一段时间后,价差缩小的有( )。

admin2019-03-01  28

问题 7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别为4 420元/吨和4 520元/吨,持有一段时间后,价差缩小的有(    )。

选项 A、9月合约价格为4 480元/吨,11月合约价格为4 600元/吨
B、9月合约价格为4 380元/吨,11月合约价格为4 480元/吨
C、9月合约价格为4 450元/吨,11月合约价格为4 450元/吨
D、9月合约价格为4 400元/吨,11月合约价格为4 480元/吨

答案C,D

解析 7月1日建仓时的价差:4 520一4 420=100(元/吨);持有一段时间后,A项的价差:4 600—4 480=120(元/吨);B项的价差:4 480—4 380=100(元/吨);C项的价差:4 450—4 450=0(元/吨);D项的价差:4 480—4 400=80(元/吨)。显而易见,与7月1日建仓时相比,价差缩小的是CD两项。故此题选CD。
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