设纽约市场上年利率是8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为： GBP1=USD2．0125—2．0135，3个月掉期率为30～50点，求：若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作?其掉期价格为多少?

admin2019-04-24 22

问题设纽约市场上年利率是8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为： GBP1=USD2．0125—2．0135，3个月掉期率为30～50点，求：
若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作?其掉期价格为多少?

选项

答案其操作为：以GBP1=USD2．0125的汇率卖即期英镑，买即期美元；同时以GBP1=USD2．0185的汇率卖远期美元，买远期英镑。掉期成本为100000×(2．0125—2．0185)=一600英镑

解析

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设纽约市场上年利率是8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为： GBP1=USD2．0125—2．0135，3个月掉期率为30～50点，求：若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作?其掉期价格为多少?

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