布莱克一斯科尔斯模型的参数——无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指( )。

admin2018-12-29  27

问题 布莱克一斯科尔斯模型的参数——无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指(   )。

选项 A、国库券的票面利率
B、按年复利和面值计算的报酬率
C、按年复利和市场价格计算的到期报酬率
D、按连续复利和市场价格计算的到期报酬率

答案D

解析 布莱克一斯科尔斯模型中的参数无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这里所说的国库券利率是指其市场利率,而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率,并且,模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率,而不是常见的年复利。所以选项D是本题答案。
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