某国际企业预计三个月后有2000万美元的外汇净流入,该企业购买了3个月的美元卖出期权,执行价格为1美元=8.675元人民币,期权费为每1美元0.03元人民币。 要求: 3个月到期时,如果美元贬值,汇率变为1美元=8.675元人民币,则该企业应如何决策?获

admin2012-11-12  27

问题 某国际企业预计三个月后有2000万美元的外汇净流入,该企业购买了3个月的美元卖出期权,执行价格为1美元=8.675元人民币,期权费为每1美元0.03元人民币。
要求:
3个月到期时,如果美元贬值,汇率变为1美元=8.675元人民币,则该企业应如何决策?获得的人民币数量为多少?

选项

答案3个月到期时,如果美元贬值,汇率变为1美元=8.675元人民币,低于期权的执行价格,则该企业应该执行该期权。出售美元得到人民币价值为17290万元(=2000万美元×8.675元人民币/美元-2000万美元×0.03元人民币/美元)。

解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/wXsoFFFM
0

最新回复(0)